Коэффициент Сортино выше, чем Шарпа, несмотря на одинаковые показатели доходности активов. Это связано с тем, что Sortino Ratio в оценке риска учитывает только падения котировок. Таким образом, портфель А имеет более высокий коэффициент Сортино, что указывает на лучшую доходность с поправкой на риск. Хотя коэффициент Сортино полезен для оценки риска убытков, у него есть некоторые […]